股票期货，程序化交易:ATR模型 (源代码)

ATR模型 N=26

TR : MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));

ATR : MA(TR,N),COLORYELLOW;

C>MA(C,10) && CROSS(TR,ATR) && ATR>REF(ATR,1) && ISDOWN,BK;//在上升通道中，ATR真实波幅向

上时，且白线上穿黄线，此时K线收阴者买入开仓；

CROSS(MA(C,10),C),SP;//当价格下穿10周期均线平多仓。

原理：

（1） A=最高价-最低价

B=（前一收盘价-最高价）的绝对值

C=A与B两者较大者

D=（前一收盘价-最低价）的绝对值

TR=C与D两者较大者

（2）ATR=TR在N个周期的简单移动平均

用法：

在上升通道中，ATR真实波幅向上时，且白线上穿黄线，此时K线收阴者买入开仓；

当价格下穿10周期均线平多仓。