文华十种经典止损出场策略编写方法

G1:固定额度止盈止损

固定额度止盈止损是最常用且高效的止盈止损方式,并且可以将额度作为参数针对不同品种进行参数优化,得出最贴合品种波动性的止损止赢价差。

策略原理:

①做多固定下跌N跳止损,固定上涨M跳止盈做空固定上涨N跳止损,固定下跌M跳止盈②做多固定下跌N%止损,固定上涨M%止盈做空固定上涨N%止损,固定下跌M%止盈

策略及源码:

①(C<=BKPRICE-N*MINPRICE)||(C>=BKPRICE+M*MINPRICE),SP;(C>=SKPRICE+N*MINPRICE)||(C<=SKPRICE-M*MINPRICE),BP;

②(C<=BKPRICE*(1-N/100))||(C>=BKPRICE*(1+M/100)),SP;(C>=SKPRICE*(1+N/100))||(C<=SKPRICE*(1-M/100)),BP;

G2:动态追踪止赢止损

损价位会随着盈利的增加而变化,这种方法可以最大程度实现”让盈利奔跑”。做多开仓,设置跟踪止损后的最高价每上涨一个价位,止损平仓价就跟着上涨一个价位,当价格从回撤了设置的止损价差时,触发止损。

策略及原理:

①以开仓后最高价为基础,回撤N跳止损②以开仓后最高价为基础,回撤N%止损③当盈利超过M点后启用N点的动态止盈,否则以P点定额止损

策略源码:

①C<BKHIGH-N*MINPRICE,SP;C>SKLOW+N*MINPRICE,BP;

②C<BKHIGH*(1-N/100),SP;C>SKLOW*(1+N/100),BP;

③BKHIGH>BKPRICE+M*MINPRICE&&C<BKHIGH-N*MINPRICE,SP;C<=BKPRICE-P*MINPRICE,SP;

SKLOW<SKPRICE-M*MINPRICE&&C>SKLOW+N*MINPRICE,BP;C>=SKPRICE+P*MINPRICE,BP;

G3:保本单止赢策略

做多开仓后,在”开仓均价+设置的保本价差”位置产生了一条保本线,最新价超过设置的保本止损线后,再回落到这个保本止损线时才触发止损。这是一种现代人的止损思想——盈利状态下止损,目的是保住赚到的利润。

策略及原理:在开仓+N跳设置一条保本线,开仓价格超过“开仓价+N跳”再回落到此价位止赢注:建议配合其他止赢止损方式,避免反向变动导致保本单无法触发

策略源码:BKHIGH>BKPRICE+N*MINPRICE && C<=BKPRICE+N*MINPRICE,SP;SKLOW<SKPRICE-N*MINPRICE && C>=SKPRICE-N*MINPRICE,BP;

G4:定额止盈止损+定时止损(尾盘清仓)

期货是全球市场,内盘休市的时候外盘合约还在交易,收盘后潜在的利空因素会导致开盘价跳空,对应日内交易者而言尾盘清仓可以规避这种风险

策略及原理:

① 小周期上每一交易日收盘前5分钟清仓②小周期上夜盘、上午及白盘收盘前5分钟清仓

策略源码:①A&&CLOSEMINUTE1>5,BK;B&&CLOSEMINUTE1>5,SK;//其中AB为开仓条件,注意限制尾盘不开仓CLOSEMINUTE1<=5,CLOSEOUT;CHECKSIG(CLOSEOUT,’A’,0,’C’,0,0);//满足条件立即执行

②TT:=CLOSEMINUTEEVERY1(1)<=5||CLOSEMINUTEEVERY1(3)<=5||CLOSEMINUTEEVERY1(4)<=5;//判断距离夜盘或者午盘以及白盘收盘时间小于5分钟NOT(TT)&&A,BK;NOT(TT)&&B,SK;//其中AB为开仓条件,注意限制尾盘不开仓TT,CLOSEOUT;CECKSIG(CLOSEOUT,’A’,0,’C’,0,0);

G5:子账户权益回撤止赢止损仓位管理和风险控制是资金管理的重中之重,通过调用策略的盈亏和资金变化,可以根绝模组子账户的权益变动进行止盈止损。策略及原理:①当前权益回撤超过初始权益的N%进行清仓②当前权益回测超过开仓时权益的N%进行清仓

策略源码:①QC:MONEYTOT<INITMONEY(1-N/100);QC,CLOSEOUT;

②NN:BARSLAST(BKVOL+SKVOL>REF(BKVOL+SKVOL,1));//初次开仓到现在的k线周期数QC:MONEYTOT<REF(MONEYTOT,NN)*(1-N/100);//当前权益回撤到开仓时权益的N%以下QC,CLOSEOUT;

G6:关键点止赢止损

关键点位止赢止损是技术分析中最常用的方式,突破支撑与压力位说明行情已经反转应该及时止盈止损,,可以将这种止盈止损思想融入到量化交易中。

策略及原理:①以昨日最高价与最低价为今日止损条件②以前N周期内高点与低点为止损条件

策略源码:①H1:REF(HHV(H,DAYBARPOS),DAYBARPOS);//昨日最高价L1:REF(LLV(L,DAYBARPOS),DAYBARPOS);//昨日最低价C>H1,BP;//突破昨日高点平空C<L1,SP;//突破昨日高点平多AUTOFILTER;

②H1:HV(H,N);//前N周期内最高价L1:LV(L,N);//前N周期内最低价C>H1,BP;//突破H1平空C<L1,SP;//突破L1平多AUTOFILTER;

G7:阶梯止损与动态止损相类似,阶梯止损策略不对止盈止损价格进行预判,而是随着行情变动不断调整,在保证一定亏损额度的情况下,可以实现利润的最大化。

策略及原理:以开仓价为基础,开仓时以M点为固定价差止损,当行情每朝着有利方向变动N点,止损价格也提高P点。举例:初始止损价差M为10,N为20,P为5,以100元开仓做到初始止损价90元,当行情涨到120元时,止损价提高到95元,依次类推。

策略源码:C<BKPRICE-M*MINPRICE+INTPART((BKHIGH-BKPRICE)/(N*MINPRICE))*P,SP;C>SKPRICE+M*MINPRICE-INTPART((SKPRICE-SKLOW)/(N*MINPRICE))*P,BP;

G8:ATR止损 ATR平均真实波动范围,简称ATR指标,可以用来衡量市场波动的强烈度,即为了显示市场变化率的指标。通过平均真实波动数值可以为止盈止损策略提供参考,当短期价格偏离平均波动负的时就有回调的可能。

策略及原理:以开仓价为基础,上涨超过开仓价+开仓时2.5倍ATR为止赢条件,下跌超过开仓价-开仓时1.5倍ATR为止损条件

策略源码:TR : MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//求最高价减去最低价,一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值,一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值,这三个值中的最大值ATR : MA(TR,26),COLORYELLOW;//求26个周期内的TR的简单移动平均C>BKPRICE+2.5*REF(ATR,BARSBK)||C<BKPRICE-1.5*REF(ATR,BARSBK),SP;C<SKPRICE-2.5*REF(ATR,BARSSK)||C>SKPRICE+1.5*REF(ATR,BARSSK),BP;AUTOFILTER;

G9:SAR止损SAR指标又叫抛物线指标或停损转向操作点指标,是最经典的止盈止损点技术分析指标,属于时间与价格并重的系统。它是通过对价格振幅及时间的分析研究,随时设立停损点以观察股票卖出时机的一种技术指标。

策略及原理:当SAR指标反转由红转青色时平多仓,当SAR指标反转由青转红色时平空仓

策略源码:N:=4;STEP:=2;MVALUE:=20;STEP1:=STEP/100;MVALUE1:=MVALUE/100;SARLINE:SAR(N,STEP1,MVALUE1),CIRCLEDOT,NODRAW;SARS:IF(SARLINE>0,SARLINE,NULL),CIRCLEDOT,COLORRED;SARX:IF(SARLINE<0,ABS(SARLINE),NULL),CIRCLEDOT,COLORCYAN;//在主图输出SAR指标园点CROSS(SARLINE,0),BP;CROSSDOWN(SARLINE,0),SP;AUTOFILTER;

G10:吊灯止损与+YOYO止损 吊灯止损以买开仓后的最高价和卖开仓后的最低价为基准价,根据ATR确定价差,止损的时间点是在最新价与基准价的关系满足价差条件的时候。在趋势跟踪系统中吊灯止损策略应用的比较多。 YOYO止损以前一根K线的收盘价是基准价,根据ATR确定价差,止损的时间点是最新价与基准价的关系满足价差条件的时候。

策略及原理:吊灯止损部分基准取开仓后的极值,以3倍ATR止损YOYO部分以前一根K线的收盘价为前者的基准价,以1.5倍ATR止损

策略源码:TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));ATR:=MA(TR,N);//吊灯止损部分BKHIGH-BKPRICE>2*ATR && BKHIGH-C>3*ATR,SP;SKPRICE-SKLOW>2*ATR && C-SKLOW>3*ATR,BP;//YOYO止损部分REF(C,1)-C>1.5*ATR,SP;C-REF(C,1)>1.5*ATR,BP;

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