股票期货,程序化交易:ATR模型 (源代码)

ATR模型 N=26

TR : MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));

ATR : MA(TR,N),COLORYELLOW;

C>MA(C,10) && CROSS(TR,ATR) && ATR>REF(ATR,1) && ISDOWN,BK;//在上升通道中,ATR真实波幅向

上时,且白线上穿黄线,此时K线收阴者买入开仓;

CROSS(MA(C,10),C),SP;//当价格下穿10周期均线平多仓。

原理:

(1) A=最高价-最低价

B=(前一收盘价-最高价)的绝对值

C=A与B两者较大者

D=(前一收盘价-最低价)的绝对值

TR=C与D两者较大者

(2)ATR=TR在N个周期的简单移动平均

用法:

在上升通道中,ATR真实波幅向上时,且白线上穿黄线,此时K线收阴者买入开仓;

当价格下穿10周期均线平多仓。

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